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Fundamentos de bolsaBásico

Liquidez, spread y volumen

Las tres medidas que te dicen lo fácil (o caro) que es entrar y salir de un valor.

La liquidez es la facilidad para comprar o vender un activo sin mover su precio. Apple negocia decenas de millones de acciones al día: puedes entrar y salir al instante. Un chicharro (valor pequeño y poco negociado) puede tardar horas en cruzar tu orden, y tu propia operación puede mover el precio.

El spread es la diferencia entre el mejor precio de compra (bid) y el mejor de venta (ask). Si el bid es 10,00 € y el ask 10,04 €, el spread es de 4 céntimos: ese es el coste invisible de operar. En valores líquidos el spread es mínimo; en ilíquidos puede comerse tu rentabilidad.

El volumen — cuántos títulos se negocian — confirma los movimientos. Una subida con mucho volumen indica convicción del mercado; la misma subida con poco volumen es sospechosa y se da la vuelta con facilidad. Por eso casi todos los gráficos profesionales muestran el volumen debajo del precio.

Regla práctica

Antes de invertir en un valor, mira su volumen medio y su spread. Si el spread supera el 0,5 % del precio, cada compraventa completa te cuesta al menos un 1 % de rentabilidad — el equivalente a meses de dividendos.

Ejemplo práctico

Comparemos dos compras de 10.000 €. En Santander (spread típico de 0,005 € sobre 11 €, un 0,045 %): comprar y vender te cuesta unos 9 € de spread total. En un chicharro del mercado continuo que cotiza 2,00 €/2,06 € (spread del 3 %): la misma operación de ida y vuelta te cuesta 300 €. Necesitas que el chicharro suba un 3 % solo para empatar.

Ahora el volumen: ese chicharro negocia 50.000 € al día. Tu orden de 10.000 € es el 20 % del volumen diario — al comprar moverás el precio contra ti (pagarás 2,10 € o más por las últimas acciones) y al vender lo hundirás. La liquidez no es un tecnicismo: es la diferencia entre el precio en pantalla y el precio real al que tú puedes operar.

Nivel avanzadoProfundiza: lo que se cuenta en las mesas profesionales

De dónde sale el spread

El spread es el sueldo del creador de mercado, y su tamaño refleja tres costes: el coste operativo (mínimo), el riesgo de inventario (mantener acciones que pueden caer mientras las recoloca) y — el más interesante — la selección adversa: el riesgo de estar comprando justo cuando vende alguien mejor informado. Por eso el spread se dispara antes de resultados o noticias: el market maker se protege de los que saben más.

Medidas finas de liquidez

El spread es solo la superficie. La profundidad mide cuánto volumen hay en cada nivel del libro: dos valores con el mismo spread pueden absorber órdenes muy distintas. Los profesionales miran también el volumen relativo (volumen de hoy frente a su media de 20 sesiones — un 3x delata que algo pasa) y el impacto de mercado estimado: cuánto moverá el precio una orden de tamaño X. Para fondos grandes, este coste de implementación puede superar todas las comisiones juntas.

La liquidez desaparece cuando más la necesitas

La gran trampa: la liquidez es procíclica. En mercados tranquilos sobra; en los pánicos, los creadores de mercado amplían spreads o se retiran, los libros se vacían y los stops saltan en cascada contra un muro de nada. El flash crash de 2010 (el Dow cayó un 9 % en minutos) y los gaps del COVID en marzo de 2020 son recordatorios de que el precio de salida garantizado no existe. Moraleja para tu cartera: el tamaño de tus posiciones debería caber siempre en la liquidez de los días malos, no en la de los buenos.

Conceptos clave
  • Liquidez: facilidad de entrar y salir sin mover el precio
  • Spread = ask − bid: el sueldo del market maker y tu coste
  • Volumen relativo 3x = algo está pasando
  • En pánicos la liquidez se evapora: dimensiona para los días malos
Aplícalo en el simulador

En la ficha de cada valor del Mercado tienes el libro de órdenes con su spread y las barras de volumen bajo el gráfico. Compara el spread de Apple con el de un valor pequeño del IBEX.

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